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41520 Finanzintermediation und Bankmanagement im Wintersemester 2018/2019 |
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Das Semester dieser Veranstaltung ist beendet. |
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grundlegende Überarbeitung: Sommersemester 2014 |
Umfang: 6.0 SWS |
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Übungsumfang: 0.0 SWS |
nächster geplanter Einsatz: Sommersemester 2019 |
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Versionen |
Autorinnen und Autoren |
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Teilnahmevoraussetzungen |
Beschreibung |
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Beschreibung |
KursbeschreibungFinanzintermediation ist eine von
drei großen Teilgebieten des Fachs
Finanzwirtschaft (neben der Unternehmensfinanzierung und den Kapitalmärkten). In dem vorliegenden Kurs werden zentrale Aspekte
dieses Gebietes beleuchtet, wobei naturgemäß eine Auswahl wesentlicher
Inhalte erfolgen muss.
KE 1: Theorie der Finanzintermediation (45 h)
In Kurseinheit 1 wird zu Beginn der Begriff der
Finanzintermediation definiert und anschließend der Frage nachgegangen, welche Leistungen Finanzintermediäre erbringen können. Finanzintermediäre sollen die Aufgabe erfüllen, Anbieter und Nachfrager von finanziellen Mitteln zusammenzuführen und den Abschluss entsprechender Finanzkontrakte zu ermöglichen bzw. zu
begünstigen. Alternativ können die Anbieter und Nachfrager aber auch ohne die
Einschaltung eines Finanzintermediärs direkt auf
einem Finanzmarkt Kontrakte abschließen. Die Diskussion von Vor- und Nachteilen der Finanzintermediäre gegenüber dem Finanzmarkt führt zu der Feststellung, dass auf einem vollkommenen Markt Finanzintermediäre keinerlei Existenzberechtigung haben ? diese muss daher aus Unvollkommenheiten
des Marktes erwachsen. Mit dem
Diamond-Modell wird ein wichtiger theoretischer Erklärungsansatz
vorgestellt, der die Existenz von Banken mit
Informationsasymmetrien zwischen Anbietern und Nachfragern finanzieller Mittel begründet.
KE 2: Bankensysteme (45 h)
In Kurseinheit 2 erfolgt zunächst eine Definition
und Beschreibung des Begriffes
einer Bank aus rechtlicher und betriebswirtschaftlicher Perspektive. Es
werden die Tätigkeitsbereiche Commercial Banking
und Investmentbanking unterschieden, was zu der
Diskussion des Universalbankensystems versus des
Trennbankensystems führt. Im Weiteren wird das
System der Geschäftsbanken in Deutschland sowie
das Europäische System der Zentralbanken (ESZB) betrachtet. Das ESZB besteht aus der Europäischen
Zentralbank und den nationalen Zentralbanken aller EU-Mitgliedsstaaten ? für Deutschland ist dies die
Deutsche Bundesbank. Neben den institutionellen Grundlagen zur Organisation, zu den Aufgaben und
zu der Entscheidungsfindung werden auch die wichtigsten geldpolitischen Instrumente zur Umsetzung der Geldpolitik des
ESZB beleuchtet.
KE 3: Bankenregulierung (60 h)
In kaum einer anderen Branche nehmen
regulatorische Vorschriften einen derart breiten Raum ein wie in der Bankwirtschaft. Die Vorgaben der Aufsichtsbehörden beeinflussen maßgeblich weite Teile des Bankmanagements, und die Ausgestaltung der Regulierung nimmt in der öffentlichen Diskussion und Wahrnehmung einen prominenten Platz ein. Vor dies
em Hintergrund wird in Kurseinheit 3 zunächst
beleuchtet, welche Gründe für eine
derart starke Rolle der Aufsicht
im Bankensektor sprechen. Im Weiteren wird dann auf konkrete Vorschriften und deren Umsetzung in der Praxis eingegangen, wobei die
Regelwerke des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht eine zentrale Rolle spielen.
KE 4: Kalkulation von Bankgeschäften (60 h)
In Kurseinheit 4 steht das interne Rechnungswesen in Banken im Zentrum der Überlegungen. Es wird
analysiert, wie Erfolgs- und Deckungsbeiträge von einzelnen Bankgeschäften sowie auf aggregierter
Ebene ermittelt werden können. Das zentrale Werkzeug hierfür ist die Marktzinsmethode. Als Basis werden zunächst einige Detailaspekte der Zinsrechnung beleuchtet, bevor die grundsätzliche Methodik des internen Rechnungswesens in Banken skizziert wird. Nach der eingehenden Betrachtung der Marktzinsmethode unter der Annahme sicherer Zahlungen wird die Frage betrachtet, wie Risikokosten in das Kalkül integriert werden
können, um zu risikoadäquaten Mindestmargen im Kreditgeschäft zu gelangen. Die Kurseinheit endet mit einem Einblick in Ansätze zur Gesamtbanksteuerung.
KE 5: Finanzielles Risikomanagement (90 h)
Das Management von Risiken gehört zu den zentralen Aufgaben des Bankmanagements. Die Kurseinheit 5 konzentriert sich auf finanzielle Risiken, also
Risiken, die unmittelbar mit dem Abschluss von Finanzkontrakten verbunden sind. Demgegenüber bleiben Risiken, die aus dem internen und externen
Umfeld des Bankbetriebs erwachsen, die technisch-organisatorischen Risiken, außen vor. Nach einer
kurzen Einführung sind die weiteren Ausführungen den drei wichtigsten finanziellen Risikoarten
gewidmet: dem Marktpreisrisiko, dem Zinsrisiko und dem Ausfallrisiko. Dabei werden jeweils zunächst
Verfahren zur Risikomessung und anschließend Techniken der Risikosteuerung betrachtet.
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Termine |
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Veranstaltungsbeginn: 01.10.2018 |
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Material |
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Diese Lehrveranstaltung beinhaltet zugriffsgeschütztes Material, das nur nach dem Einloggen und bei vorhandener Belegung der Lehrveranstaltung eingesehen werden kann. Studierende der FernUniversität sollten sich einloggen. |
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Demonstrationsmaterial  |
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Zusatzmaterial |
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