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Lehrveranstaltung 42311 (SoSe 21)

 
42311 Kreditrisikomanagement im Sommersemester 2021
Hinweis Das Semester dieser Veranstaltung ist beendet.
grundlegende Überarbeitung: Sommersemester 2015 Umfang: 3.0 SWS
Übungsumfang: 0.0 SWS nächster geplanter Einsatz: Wintersemester 2021/2022
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Beschreibung
KursbeschreibungGegenstand des Kurses ist die Messung und Steuerung von Kreditrisiken sowohl auf Einzelgeschäfts- als auch auf Portfolioebene.

KE 1: Messung und Steuerung von Kreditrisiken auf Einzelgeschäftsebene (90 h)
Zu Beginn von Kurseinheit 1 werden Ratings zur Beurteilung der Bonität von Kontraktpartnern diskutiert. Neben allgemeinen Ratingansätzen wird spezieller auf Credit-Scoring-Verfahren eingegangen. Im Weiteren stehen Ausfallwahrscheinlichkeiten und Credit Spreads im Mittelpunkt. Zur Vorbereitung der Bewertung von Kreditderivaten werden dabei auch risikoneutrale Ausfallwahrscheinlichkeiten thematisiert. Nach der Einführung von Unternehmenswertmodellen, insbesondere dem Merton-Modell und dessen praxisorientierter Weiterentwicklung durch KMV, werden abschließend Kreditderivate als Instrumente zum Risikotransfer vorgestellt. Dies umfasst auch die Bewertung eines Credit Default Swap als idealtypisches Beispiel.

KE 2: Messung und Steuerung von Kreditrisiken auf Portfolioebene (60 h)
Kurseinheit 2 beginnt mit der Vorstellung und Diskussion von Risikomaßen, insbesondere Value-at-Risk und Expected Shortfall. Im Weiteren steht die Messung von Kreditrisiken im Portfoliokontext im Mittelpunkt. Hierzu werden das Einfaktor-Modell nach Vasicek als Prototyp sowie das Credit-Metrics-Modell als Praxisbeispiel thematisiert.
Zur Steuerung von Kreditrisiken im Portfoliokontext werden abschließend Kreditverbriefungen (Asset Backed Securities) behandelt.
Termine
Veranstaltungsbeginn: 29.03.2021
Versand
Material
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Demonstrationsmaterial PDF-Datei Einheiten
Betreuung
Betreuende/Beratende Liste der Regionalzentren

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