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Lehrveranstaltung 42340 (WiSe 20/21)

 
42340 Finanzmanagement mit Excel im Wintersemester 2020/2021
Hinweis Das Semester dieser Veranstaltung ist beendet.
grundlegende Überarbeitung: Wintersemester 2019/2020 Umfang: 6.0 SWS
Übungsumfang: 0.0 SWS nächster geplanter Einsatz: Sommersemester 2021
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Beschreibung
KursbeschreibungDie fachlichen Inhalte orientieren sich an Lehrstoff, der in theoretischer Form auch in anderen Kursen des Bachelor- und Masterstudiums vermittelt wird, insbesondere zu Kapitalmärkten, Unternehmensfinanzierung, Finanzintermediation und Bankmanagement, Finanzwirtschaftliche Bewertungstheorie sowie Risikomanagement. Themenschwerpunkte sind im Einzelnen: – Finanzplanung; – Rendite und Risiko; – Investition unter Unsicherheit; – Portfoliotheorie; – Faktor- und Indexmodelle; – Value-at-Risk; – Zinsgeschäfte; – Optionspreistheorie; – Kreditrisikomodelle. Die Lehrinhalte des Moduls liegen jedoch weniger in der Theorie als in dessen praktischer Umsetzung anhand des Tabellenkalkulationsprogramms Microsoft Excel. An verschiedenen Beispielen aus dem Kanon der fachlichen Themen wird vermittelt, wie konkrete Berechnungen durchgeführt werden können: – Durchführung einer Berechnung zur persönlichen Finanzplanung bzw. Altersvorsorge; – Berechnung von stetigen und diskreten Renditen sowie deren Verteilungsparametern aus Aktienkursen; – Durchführung einer Szenarioanalyse zur Beurteilung einer Investition unter Unsicherheit; – Verwendung von Matrixoperationen zur Berechnung von Verteilungsparametern eines Portfolios; – Implementation einer Portfoliooptimierung mithilfe des Excel-Solvers; – Verwendung von Zufallszahlen zur Durchführung einer historischen Simulation sowie einer Monte-Carlo-Simulation – Berechnung von Risikomaßen wie dem Value-at-Risk aus simulierten Wertverteilungen; – Berechnung von dirty price und clean price einer Kuponanleihe; – Bootstrapping von Spot Rates aus Renditen; – Implementation von Bewertungsformeln für Optionspreise und deren Sensitivitäten; – Berechnung von impliziten Volatilitäten aus Optionspreisen; – Bewertung von derivativen Finanzprodukten mittels Simulationsverfahren; – Implementation eines Kreditrisikomodells unter Verwendung einer Monte-Carlo-Simulation; – Implementation eines Binomialmodells zur Bewertung von Option unter Verwendung von Visual Basic (fakultative Lehreinheit).
Termine
Veranstaltungsbeginn: 28.09.2020
Versand
Material
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Betreuung
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