Sowohl in der theoretischen BWL und VWL als auch in der Praxis gibt es eine Reihe von Fragestellungen, die sich mit der Bestimmung einer optimalen Entscheidung bei begrenzten Mitteln beschäftigen. Die lineare Optimierung behandelt das allgemeine Prinzip der Optimierung einer linearen Zielfunktion unter Einhaltung linearer Restriktionen. In diesem Kurs wird das von Dantzig entwickelte Simplexverfahren zur Lösung linearer Optimierungsprobleme eingeführt. Darauf aufbauend werden effiziente Realisierungen wie die revidierte Simplexmethode und das Dekompositionsprinzip dargestellt sowie Spezialprobleme der linearen Optimierung wie die parametrische Optimierung und die postoptimale Analyse behandelt. Parallel zur Entwicklung geeigneter Algorithmen werden theoretische Grundlagen vermittelt. Hierzu gehören beispielsweise Zusammenhänge zwischen dualem und primalem Problem, aber auch die ökonomische Interpretation mathematischer Variabler. Hilfreich für das Verständnis der Lehrinhalte sind Grundkenntnisse der Linearen Programmierung (Simplex-Verfahren), wie sie z.B. auch im Kurs 00512 »Planungs- und Entscheidungstechniken« bereitgestellt werden.