|
|
 |
|
Beschreibung |
|
KursbeschreibungDieses Modul bietet eine Einführung in ausgewählte Problemstellungen der Zeitreihenanalyse und ihrer Anwendung in der empirischen Kapitalmarktforschung.
Der Kurs hat die Besonderheit, dass zusätzlich zum gedruckten Lehrtext die professionelle Zeitreihen-Software EViews für Windows zur Verfügung gestellt wird. Anhand von Beispieldatensätzen und Programmen wird der Studierende in die Lage versetzt, selbst die im Kurs abgedruckten Analysen (Graphiken, Schätzungen, Simulationen etc.) durchzuführen. Da die Software menügesteuert und leicht bedienbar ist, entsteht so die Möglichkeit, die Verfahren der Zeitreihenanalyse auf spielerische Art kennenzulernen.
Kurseinheit 1
Kapitel 1 und 2 bieten einen generellen Überblick der Unterschiede zwischen Querschnitts- und Zeit-reihendaten und stellen die elementaren Begriffe der Zeitreihenanalyse vor.
Kapitel 3 behandelt Auto-Regressive Moving-Average-Modelle (ARMA) sowie Parameterschätzung, Modellselektion und diagnostische Tests zu dieser Modellklasse. Ebenfalls werden Lag- und Back-shift-Operatoren vorgestellt.
In Kapitel 4 werden nichtstationäre Zeitreihen untersucht sowie diagnostische Tests zum Aufspüren von Nichtstationaritäten (Unit Roots, Dickey-Fuller-Test) vorgestellt. Außerdem werden Modelle mit exogenen Variablen (ARMAX) diskutiert.
Kapitel 5 umfasst den Problemkreis der heteroskedastischen Modelle. Es werden die Grundtypen symmetrischer und asymmetrischer ARCH-Modelle (Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) eingeführt sowie Modelle mit stochastischen Volatilitäten diskutiert.
Kapitel 6 schließt das Modul mit der Erörterung von Zustandsraum-Modellen ab. Es werden Momen-tengleichungen abgeleitet, die grundlegend für die Anwendung des Kalman-Filter-Algorithmus sind. Ferner wird die Parameterschätzung mit der Maximum-Likelihood-Methode erörtert.
Kurseinheit 2
Dieser Teil stellt mathematische Grundlagen bereit, die bei bestimmten Studierenden nicht vorhanden sind, etwa das Rechnen mit komplexen Zahlen, Matrizen oder unendlichen Reihen. Weiterhin sind Aufgaben zu Kurseinheit 1 enthalten. Diese Kurseinheit ist als Einstiegsmöglichkeit für Studierende mit
geringen Vorkenntnissen konzipiert.
|
|
|
FernUniversität in Hagen, 58084 Hagen, Telefon: +49 2331 987-01, E-Mail: fernuni@fernuni-hagen.de